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1. When compared to a low severity high frequency risk, the operational risk capital requirement for a medium severity medium frequency risk is likely to be:

A) Zero
B) Lower
C) Unaffected by differences in frequency or severity
D) Higher

2. The systemic manifestation of the liquidity crisis during the current credit crisis took many forms. Which of the following is not one of those forms?

A) Drying up of liquidity in the wholesale money markets
B) Drying up of liquidity in the corporate bond markets
C) Drying up of liquidity in the cash market for treasury bonds
D) Stress and large withdrawals from the money markets

3. Under the CreditPortfolio View approach to credit risk modeling, which of the following best describes the conditional transition matrix:

A) The conditional transition matrix is the transition matrix adjusted for the risk horizon being different from that of the transition matrix
B) The conditional transition matrix is the unconditional transition matrix adjusted for probabilities of defaults
C) The conditional transition matrix is the unconditional transition matrix adjusted for the state of the economy and other macro economic factors being modeled
D) The conditional transition matrix is the transition matrix adjusted for the distribution of the firms' asset returns

4. Once the frequency and severity distributions for loss events have been determined, which of the following is an accurate description of the process to determine a full loss distribution for operational risk?

A) A firm wide operational risk distribution is set to be equal to the product of the frequency and severity distributions
B) The frequency distribution alone forms the basis for the loss distribution for operational risk
C) A firm wide operational risk distribution is generated by adding together the frequency and severity distributions
D) A firm wide operational risk distribution is generated using Monte Carlo simulations

5. Which of the following assumptions underlie the 'square root of time' rule used for computing VaR estimates over different time horizons?
I. the portfolio is static from day to day
II. asset returns are independent and identically distributed (i.i.d.)
III. volatility is constant over time
IV. no serial correlation in the forward projection of volatility
V. negative serial correlations exist in the time series of returns
VI. returns data display volatility clustering

A) I and II
B) III, IV, V and VI
C) I, II, V and VI
D) I, II, III and IV

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