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PRMIA PRM Certification - Exam III: Risk Management Frameworks, Operational Risk, Credit Risk, Counterparty Risk, Market Risk, ALM, FTP - 2015 Edition 認定 8008 試験問題:

1. The 10-day VaR of a diversified portfolio is $100m. What is the 20-day VaR of the same portfolio assuming the market shows a trend and the autocorrelation between consecutive periods is 0.2?

A) 100
B) 154.92
C) 200
D) 141.42

2. The sum of the stand alone economic capital of all the business units of a bank is:

A) less than the economic capital for the firm as a whole
B) equal to the economic capital for the firm as a whole
C) unrelated to the economic capital for the firm as a whole
D) more than the economic capital for the firm as a whole

3. Loss provisioning is intended to cover:

A) Losses in excess of unexpected losses
B) Both expected and unexpected losses
C) Expected losses
D) Unexpected losses

4. If X represents a matrix with ratings transition probabilities for one year, the transition probabilities for 3 years are given by the matrix:

A) 3 [P]
B) P x P x P
C) 3 [P ^ (-1)]
D) P ^ (-3)

5. Which of the following statements are true:
I. Liquidity risks during time of crisis may be exacerbated by large collateral calls continuing over a period of time.
II. Stress tests are always separately modeled from VaR computations which cannot deal with stress scenarios of the kind considered in stress tests.
III. A maximum loss scenario considers the maximum possible loss given a 'plausibility constraint' that is based upon the joint probability of such a loss happening

A) I and II
B) I, II and III
C) I and III
D) II and III

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