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PRMIA Credit and Counterparty Manager (CCRM) Certificate 認定 8011 試験問題:

1. Which of the following is not a limitation of the univariate Gaussian model to capture the codependence structure between risk factros used for VaR calculations?

A) A single covariance matrix is insufficient to describe the fine codependence structure among risk factors as non-linear dependencies or tail correlations are not captured.
B) The univariate Gaussian model fails to fit to the empirical distributions of risk factors, notably their fat tails and skewness.
C) Determining the covariance matrix becomes an extremely difficult task as the number of risk factors increases.
D) It cannot capture linear relationships between risk factors.

2. What is the 1-day VaR at the 99% confidence interval for a cash flow of $10m due in 6 months time? The risk free interest rate is 5% per annum and its annual volatility is 15%. Assume a 250 day year.

A) 5500
B) 109031
C) 85123
D) 1744500

3. Which of the following represents a riskier exposure for a bank: A LIBOR based loan, or an Overnight Indexed Swap? Which of the two rates is expected to be higher?
Assume the same counterparty and the same notional.

A) Overnight Index Swap; LIBOR rate will be higher
B) Overnight Index Swap; OIS rate will be higher
C) A LIBOR based loan; LIBOR rate will be higher
D) A LIBOR based loan; OIS rate will be higher

4. Which of the following statements is true in respect of different approaches to calculating VaR?
I. Linear or parametric VaR does not take correlations into account
II. For large portfolios with little or no optionality or other non-linear attributes, parametric VaR is an efficient approach to calculating VaR III. For large portfolios with complex sources of risk and embedded optionalities, the full revaluation method of calculating VaR should be preferred IV. Delta normal local revaluation based VaR is suitable for fixed income and option portfolios only

A) III only
B) I and IV
C) II and III
D) I, II, III and IV

5. Calculate the 1-year 99% credit VaR of a portfolio of two bonds, each with a value of $1m, and the probability of default of 1% each over the next year. Assume the recovery rate to be zero, and the defaults of the two bonds to be uncorrelated to each other.

A) 0
B) 1980000
C) 20000
D) 980000

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