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8011試験認定を取られるメリット
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PRMIA Credit and Counterparty Manager (CCRM) Certificate 認定 8011 試験問題:
1. When compared to a high severity low frequency risk, the operational risk capital requirement for a low severity high frequency risk is likely to be:
A) Zero
B) Lower
C) Unaffected by differences in frequency or severity
D) Higher
2. If the 1-day VaR of a portfolio is $25m, what is the 10-day VaR for the portfolio?
A) $250m
B) $7.906m
$79.06m
C) Cannot be determined without the confidence level being specified
3. An assumption regarding the absence of ratings momentum is referred to as:
A) Ratings stability
B) Time invariance
C) Herstatt risk
D) Markov property
4. Which of the following can be used to reduce credit exposures to a counterparty:
I. Netting arrangements
II. Collateral requirements
III. Offsetting trades with other counterparties
IV. Credit default swaps
A) I and II
B) III and IV
C) I, II and IV
D) I, II, III and IV
5. Which of the following is not a measure of risk sensitivity of some kind?
A) Convexity
B) Delta
C) PL01
D) CR01
質問と回答:
質問 # 1 正解: B | 質問 # 2 正解: A | 質問 # 3 正解: D | 質問 # 4 正解: C | 質問 # 5 正解: C |