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Tech4Examはどんな学習資料を提供していますか？

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Credit and Counterparty Manager (CCRM) Certificate Exam試験学習資料での高い復習効率

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8011試験認定を取られるメリット

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PRMIA Credit and Counterparty Manager (CCRM) Certificate 認定 8011 試験問題:

1. Which of the following are true:
I. Delta hedges need to be rebalanced frequently as deltas fluctuate with fluctuating prices.
II. Portfolio managers are right to focus on primary risks over secondary risks.
III. Increasing the hedge rebalance frequency reduces residual risks but increases transaction costs.
IV. Vega risk can be hedged using options.

A) I and II
B) I, II and III
C) II, III and IV
D) I, II, III and IV

2. For a corporate bond, which of the following statements is true:
I. The credit spread is equal to the default rate times the recovery rate II. The spread widens when the ratings of the corporate experience an upgrade III. Both recovery rates and probabilities of default are related to the business cycle and move in opposite directions to each other IV. Corporate bond spreads are affected by both the risk of default and the liquidity of the particular issue

A) III only
B) III and IV
C) I, II and IV
D) IV only

3. Which of the following carry greater counterparty risk: a forward contract on a 10 year note, or a commercial paper carrying a AA credit rating with identical maturity and notional?

A) The commercial paper has greater credit risk as the entire notional is outstanding
B) They both carry the same credit risk
C) Credit risk can not be compared in these terms
D) The forward contract has greater credit risk as its future gains are unknown

4. What is the 1-day VaR at the 99% confidence interval for a cash flow of $10m due in 6 months time? The risk free interest rate is 5% per annum and its annual volatility is 15%. Assume a 250 day year.

A) 5500
B) 109031
C) 85123
D) 1744500

5. Which of the following techniques is used to generate multivariate normal random numbers that are correlated?

A) Pseudo random number generator
B) Cholesky decomposition of the correlation matrix
C) Simulation
D) Markov process

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