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Operational Risk Manager (ORM) Exam試験学習資料での高い復習効率

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8010試験認定を取られるメリット

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Tech4Examはどんな学習資料を提供していますか？

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8010試験学習資料を開発する専業チーム

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PRMIA Operational Risk Manager (ORM) 認定 8010 試験問題:

1. All else remaining the same, an increase in the joint probability of default between two obligors causes the default correlation between the two to:

A) Cannot be determined from the given information
B) Stay the same
C) Increase
D) Decrease

2. Which of the following statements is true:
I. When averaging quantiles of two Pareto distributions, the quantiles of theaveraged models are equal to the geometric average of the quantiles of the original models based upon the number of data items in each original model.
II. When modeling severity distributions, we can only use distributions which have fewer parameters thanthe number of datapoints we are modeling from.
III. If an internal loss data based model covers the same risks as a scenario based model, they can can be combined using the weighted average of their parameters.
IV If an internal loss model and a scenario based model address different risks, the models can be combined by taking their sums.

A) I and II
B) All statements are true
C) III and IV
D) II and III

3. Which of the following is not true about the ISDA master agreement (ISDA MA):

A) The CSA (Credit Support Annex) is one of the parts of the ISDA MA
B) All transactions under the ISDA MA are considered separate obligations
C) The ISDA MA describes events of default, and termination events
D) The ISDA MA describes the close out process

4. Which of the following steps are required for computing the aggregate distribution for a UoM for operational risk once loss frequency and severity curves have been estimated:
I. Simulate number of losses based on the frequency distribution
II. Simulate the dollar value of the losses from the severity distribution III. Simulate random number from the copula used to model dependence between the UoMs IV. Compute dependent losses from aggregate distribution curves

A) I and II
B) None of the above
C) All of the above
D) III and IV

5. If the marginal probabilities of default for a corporate bond for years 1, 2 and 3 are 2%, 3% and 4% respectively, what is the cumulative probability of default at the end of year 3?

A) 8.74%
B) 91.26%
C) 9.58%
D) 9.00%

質問と回答：