本当質問と回答の練習モード

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PRMIA Exam II: Mathematical Foundations of Risk Measurement - 2015 Edition 認定 8007 試験問題:

1. Maximum likelihood estimation is a method for:

A) Finding parameter estimates of a given density function
B) Estimating the solution of a partial differential equation
C) Estimating the implied volatility of a simple European option
D) Solving a portfolio optimization problem

2. Suppose that f(x) and g(x,y) are functions. What is the partial derivative of f(g(x,y)) with respect to y?

A) f(dg/dy)
B) f'(g(x,y))
C) f(g(x,y)) dg/dy
D) f'(g(x,y)) dg/dy

3. An operational risk analyst models the occurrence of computer failures as a Poisson process with an arrival rate of 2 events per year. According to this model, what is the probability of zero failures in one year?

A) 0.50
B) 0.02
C) 0.14
D) 0.25

4. The correlation between two asset returns is 0.5. What is the largest eigenvalue of their correlation matrix?

A) 0.5
B) 1.5
C) None of the above
D) 1

5. A 2-step binomial tree is used to value an American put option with strike 104, given that the underlying price is currently 100. At each step the underlying price can move up by 20% or down by 20% and the risk-neutral probability of an up move is 0.55. There are no dividends paid on the underlying and the discretely compounded risk free interest rate over each time step is 2%. What is the value of the option in this model?

A) 12.33
B) 11.82
C) 12.49
D) 12.78

質問と回答：